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杠杆迷雾：一场从配查股到绩效奇迹的实验
想象一张地图，红线标注着配查股的分布，蓝线是资金杠杆的波动。研究配资与杠杆，并非只看收益的峰值，而要在平原、峡谷与风暴中测量韧性。第一步：样本与筛选——以国内投资市场的配查股池为起点，遵循交易所与监管披露（参见中国证监会、交易所规则），排除信息披露异常与流动性极差的标的。第二步：信号与策略——采用MACD作为趋势判断的滤网，但不盲从其交叉信号，融合成交量、波动率与行业基本面，以降低配资行为过度激进带来的系统性风险。第三步：杠杆配置与灵活运用——以动态杠杆框架替代固定倍数：盈利期逐步提高暴露，回撤期迅速回撤至备用线。学术研究（见Fama & French, 1993; 以及近年来关于杠杆效应的实证研究）提示，绩效标准应超越绝对收益，纳入夏普比率、最大回撤与持续超额收益的稳健性检验。第四步：压力测
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评论
TraderLiu
观点清晰，尤其赞同动态杠杆与回撤保护。
米娜
把MACD和风险管理结合，很实用，期待实盘案例。
Alex_Quant
想看具体回测数据和参数设置，能否补充？
投资小白
语言易懂，帮我理解了配资风险，感谢分享。